در تاريخ جديد يزد آمده است كه بنای اشكذر به دست اشكين زال (اشك بن زال) كه از ملوك‌الطوايف زمان اشكانيان بوده، بنيانگذاری شده است كه اهالی نيز اين موضوع را تأييد می‌كنند و لذا پيشوند «اشك» دقیقاً به همين علت می‌باشد؛ در مورد پسوند «ذر» به دليل نبودن منبع تاريخی اطلاع دقيقی در دست نيست، ولی به گفته اهالی، اشك بن زال زنی داشته به نام «آذر» كه به گفته آنها پسوند «ذر» مخفف همان نام آذر در لهجه بومی بوده است. نويسندگان كتب تاربخی، بنای اوليه شهر اشكذر را از زمان اشكانيان می‌دانند. احمد بن حسن بن علی كاتب يزدی، مؤلف كتاب تاريخ جديد يزد می نويسد: « در زمان اشكانيان، اشك بن زال (اشكين زال) كه از ملوك‌الطوايف بود، اشكذر را او ساخت». با اين توضيح، اشكذر در زمان اشكانيان به وجود آمده است و قدمت آن به حدود ۲۰۰۰ سال می رسد.